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Ficha bibliografica

Código: 330.015195 G384 2004 [Universidad Católica San Pablo]
Ubicación:Primer piso estanteria abierta
Autor Personal:Gujarati, Damodar N.
Edición:4a. ed.
TítuloEconometría
Ciudad: México, D. F
Editorial: McGraw-Hill Interamericana Editores
Año: 2004
Descripción:972 páginas; gráfs 25 cm.
ISBN:9701039718
Notas:F. I: 25/01/2005 EJ. 2 / F. I: 25/01/2005 EJ. 3 / F. I: 19/09/2005
Notas:Acompañado de CD-ROM titulado: Basic econometrics / Gujarati, Damodar N.
Palabras Claves:ECONOMIA, ;
Términos Locales:Econometría;
Encabezados Geográficos:

Código: 330.015195 G384 2004 [Universidad Católica San Pablo]
100:Gujarati, Damodar N.
250:4a. ed.
245Econometría
260:México, D. F: McGraw-Hill Interamericana Editores: 2004:
300:972 páginas; gráfs 25 cm.
020:9701039718
500:F. I: 25/01/2005 EJ. 2 / F. I: 25/01/2005 EJ. 3 / F. I: 19/09/2005
520:Acompañado de CD-ROM titulado: Basic econometrics / Gujarati, Damodar N.
650:ECONOMIA,
653Econometría

Gujarati, Damodar N. . Econometría . --4a. ed.. --México, D. F: McGraw-Hill Interamericana Editores: 2004. # Ingreso:U0014865

   972 páginas; gráfs.25 cm..

CONTENIDO BREVE PREFACIO Introducción PARTE I MODELOS DE REGRESIÓN UNIECUACIONALES 1. Naturaleza del análisis de regresión 2. Análisis de regresión con dos variables 3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación 4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) 5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables 7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia 9. Modelos de regresión con variables dicótomas PARTE II VIOLACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO 10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa cuando la varianza del error no es constante? 12. Autocorrelación: ¿qué sucede si los términos error están correlacionados? 13. Diseño de modelos econométricos: especificación del modelo y prueba de diagnóstico PARTE III TEMAS DE ECONOMETRÍA 14. Modelos de regresión no lineales 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa 16. Modelos de regresión con datos en panel 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos PARTE IV MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS 18. Modelos de ecuaciones simultáneas 19. El problema de la identificación 20. Métodos de ecuaciones simultáneas PARTE V ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos BIBLIOGRAFÍA SELECTA

Número Ingreso Código Base de Datos Ubicación Tipo # Ej. Status Devolución Reserva
U0014865 330.015195 G384 2004  Universidad Católica San Pablo Primer piso estanteria abierta Original 1Disponible  
U0014866 330.015195 G384 2004  Universidad Católica San Pablo Primer piso estanteria abierta Copia 2Disponible  

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